Система торговли черепах считается невероятно успешной? Давайте разберемся, чем занимаются трейдеры, заработавшие миллиарды.

Когда речь заходит о системе торговли черепах, многие считают её священной книгой. Но на самом деле её основной логикой очень просто: следовать тренду + управление рисками + дисциплина. Сегодня мы подробно проанализируем, действительно ли всё так загадочно.

Всё сводится к четырём словам: следовать тренду и стоп-лосс

Ричард Деннис в молодости понял одну важную вещь: зарабатывание денег зависит от двух факторов — 1. доверять управлению рисками 2. верить, что цена продолжит движение.

Проще говоря, если BTC растёт, нужно верить, что он продолжит расти, пока не достигнет вершины; если падает — верить, что падение продолжится. Не стоит пытаться поймать дно и покупать по максимуму — это только создаст проблемы.

Вход и выход — это одна механическая система правил

Что делают трейдеры-черепахи:

• Вход: используют систему пробития Дончиана — покупка при пробое 20-дневного максимума, закрытие позиции при пробое 10-дневного минимума; или покупка при новом 55-дневном максимуме и закрытие при пробое 20-дневного минимума.
• Стоп-лосс: любой убыток по сделке не должен превышать 2% от счёта, используют ATR для динамического определения стопа.
• Добавление позиций: при каждом движении цены на 0.5 ATR добавляют ещё одну позицию, максимум до 4 позиций, при этом сдвигая стоп-лосс вверх — к цене предыдущей сделки.

Короче говоря, главный фокус системы — это умение добавлять позиции. Риск контролируется жёстко, а прибыль за счёт сложных процентов может удваиваться.

Почему случаются убытки? Ложные пробои и просадки

Самые распространённые ловушки при использовании пробойной системы:

1. Ложный пробой: цена пробила максимум, а потом резко развернулась — V-образный разворот.
2. Глубокая просадка: рынок всё ещё в восходящем тренде, но откат слишком большой, стоп срабатывает и позицию выбивают.

Поэтому нельзя полагаться только на систему — важен выбор рыночных условий. Более благоприятны статичные тренды (меньшая волатильность, ясное направление), чем динамичные (большие колебания, глубокие просадки).

Как современные трейдеры используют эту старую систему?

Эта система появилась ещё в 1980-х, но её принципы остаются актуальными:

• Криптовалюты: используют те же пробойные стратегии для BTC, ETH и других — диверсификация снижает риски.
• Эра алгоритмов: необходимо добавлять фильтры для исключения ложных сигналов, нельзя слепо входить при каждом пробое.
• Портфельное управление: работа с несколькими рынками и активами, контроль позиций, избегать «всё в один» на один актив.

Итоговая правда

Система черепах — не волшебная палочка, но она действительно научила трейдеров важнейшему: дисциплина > прогнозы. Не стоит гадать, куда пойдёт рынок — нужно использовать вероятностное мышление и фиксированные правила. Люди, теряющие деньги, обычно делают это потому, что:

• не умеют держать себя в руках и не следуют правилам,
• сдаются в периоды просадок и бросают проверенную стратегию,
• плохо управляют рисками и пытаются «отыграться» за один раз.

Выглядит всё очень просто, но реализовать — самое сложное. Именно поэтому только немногие трейдеры, применяющие систему черепах, реально зарабатывают большие деньги — проблема не в системе, а в человеческой природе, которую очень трудно преодолеть.