Индикатор RSI: ямы, которых должен избегать новичок, против стратегии профессиональных трейдеров

Говоря о технических индикаторах, RSI (индекс относительной силы), вероятно, является самым распространенным, но также и наиболее часто неправильно используемым. Многие розничные инвесторы, видя, что RSI превышает 70, спешат продавать, а когда он падает до 30, торопятся покупать, в результате чего получают сильные потери на рынке. Почему? Потому что они используют его совершенно неправильно.

Вы, возможно, всегда неправильно использовали RSI

Основы RSI очень просты: этот осциллятор был создан легендарным аналитиком Уайлдером в 1978 году, его основная логика заключается в измерении ценового импульса (скорости). Он колеблется между 0 и 100, выше 70 - зона перекупленности, ниже 30 - зона перепроданности.

Но здесь есть одна серьезная ошибка:

Многие новички, увидев, что RSI попадает в зону перекупленности/перепроданности, сразу же открывают сделки, в результате чего оказываются в ловушке. Причина очень печальная — в условиях сильного тренда RSI может достигать 90 и даже выше, или оставаться около 10, а цена продолжает расти/падать. Если просто открывать сделки против экстремумов RSI, ваш стоп-лосс будет пробит, и потребуется особенно большой уровень стоп-лосса, что делает соотношение риска и прибыли ужасным.

Как профессиональный трейдер использовать RSI

Секрет только один: сочетать с другими подтверждающими сигналами.

План 1: RSI + свечные модели

Не полагайтесь только на экстремумы RSI, дождитесь, когда на графике появится сигнал разворота, прежде чем действовать:

• Продажа в зоне перекупленности: RSI превышает 70 → возникает медвежья поглощение → только тогда устанавливайте стоп-лосс для продажи выше модели.
• Покупка в зоне перепроданности: RSI падает ниже 30 → появляется три белых солдата или молот → установить стоп-лосс ниже формы для покупки

Таким образом, ваш стоп-лосс будет как компактным, так и надежным, а соотношение риска к прибыли мгновенно удвоится.

План 2: Торговля на основе дивергенции RSI

Дивергенция является самым сильным сигналом RSI. Цена достигает нового минимума, но RSI не падает так сильно? Это указывает на то, что давление на продажу ослабевает → ожидается отскок. Обратное также верно.

Также не стоит торопиться входить в рынок, нужно дождаться подтверждения формы свечного графика (например, форма Harami), только тогда можно открывать качественную позицию.

Игнорируемая большинством людей «среднесрочная линия» (RSI=50)

Уровень 50 индикатора RSI на самом деле очень важен, многие не знают:

• RSI выше 50 = тренд восходящий, основной акцент на поиске точек покупки
• RSI ниже 50 = тренд вниз, сосредоточьтесь на поиске точек продажи

50 линия часто может служить уровнем поддержки/сопротивления. Если использовать её правильно, вы сможете заранее предсказать разворот тренда.

Параметры RSI должны определяться индивидуально

По умолчанию параметр составляет 14 периодов, но это не золотое правило:

• Делать краткосрочные/высокочастотные (внутридневные): использовать RSI с периодом 9, более чувствительный, быстро реагирует
• Долгосрочная/свинг-торговля: использовать 25 периодов, высокая фильтрация шума, сигналы более стабильны

RSI 9 и 25 на одном графике показывают очень разные результаты — меньший параметр более чувствителен и легче поддается манипуляциям; больший параметр более сглажен, сигналы запаздывают, но более надежны. Выбирайте по своему стилю.

Одно предложение резюме

Истинная ценность RSI не в самих экстремумах, а в сочетании с формами свечей, уровнями поддержки и сопротивления, явлениями дивергенции и другими множественными подтверждениями. Один индикатор — это ловушка, необходимо многомерно проверять, чтобы безопасно входить в рынок. Это и есть основное различие между профессиональными трейдерами и розничными инвесторами.

Не позволяйте себя обманывать единичными сигналами, комбинация инструментов - это правильный путь.