Логика сделок во время необычного роста рынка: как заработать 1,5 миллиона долларов на контракте с малой капитализацией в 40 миллионов долларов при срабатывании механизма защиты

Недавно криптовалютный трейдер опубликовал обзор своих операций в необычном событии pull, детали которого выполнены на уровне учебника.

Вот в чём дело. Он опирался на автоматическую систему раннего предупреждения для фиксации резких колебаний цен в небольшой валюте — монете с рыночной стоимостью всего около 40 миллионов долларов, которая в какой-то момент была выставлена на спотовый заказ с масштабом более 20 миллионов долларов. Сама цифра вызывает подозрения. Он сразу же проверил книгу спотовых ордеров Binance и обнаружил, что эта торговая логика совсем не соответствует обычному стилю игры маркет-мейкера, а скорее напоминает кражу аккаунта или проблему с процедурой маркетмейкинга.

Определив риск, он действует спокойно. Во-первых, была закрыта первоначальная арбитражная позиция по ставке финансирования, что обеспечило прибыль около $300,000. После снятия выключателя контракта Binance добавьте длинную позицию на $0.046. Суть в том, что он уставился на книгу заказов. Он понимает, что такие аномальные покупки не будут существовать вечно, и контроль рисков рано или поздно отменит заказы.

И действительно. Когда спотовый заказ был отменён впервые, он сразу же опустошил все спотовые и длинные позиции и вывел 1,5 миллиона долларов за один раз. И это ещё не конец. Убедившись, что аномальная покупка была полностью снята, он открыл короткую позицию на стороне контракта и закрыл её после резкого падения цены, завершив вторую прибыль сделки.

Он сам пришёл к выводу, что суть этой операции состоит из трёх пунктов: автоматического раннего предупреждения для выявления рыночных аномалий, быстрого выявления странного поведения в книге заказов и предварительного ожидания и терпеливого исполнения сценария «аномальное притяжение неизбежно повторится». Говоря прямо, это идеальное сочетание технологий + психологии + исполнения.