Использование RSI Overbought и Oversold в торговле: руководство для трейдеров

RSI Overbought — что это и почему трейдерам важно обращать на это внимание

Индикатор относительной силы (Relative Strength Index - RSI) — инструмент, который помогает измерить силу ценового тренда, особенно когда цена движется в одном направлении с большой силой. RSI overbought — это ситуация, когда цена слишком перепродана и показывает значение RSI выше 70 (иногда до 90), что означает, что покупательская активность исчерпана и цена, скорее всего, начнет разворот вниз.

Трейдеры, хорошо понимающие RSI overbought, смогут избегать покупки на пике тренда и правильно позиционировать свои сделки, заметив этот сигнал. Важно при этом перестать покупать и подготовиться к продаже.

Oversold — еще одна часть картины

Напротив, состояние перепроданности (Oversold) возникает, когда значение RSI опускается ниже 30, что указывает на чрезмерную продажу и возможный рост цены. В этом случае, вместо того чтобы продолжать продавать, трейдеры должны готовиться к покупке.

Соответствие между состояниями Overbought и Oversold — основа многих торговых стратегий. Расчет RSI осуществляется по формуле RSI = 100 - (100 / (1 + RS)), где RS — отношение средних приростов к средним потерям за выбранный период (обычно 14 дней).

Стохастический осциллятор: еще один уровень анализа

Помимо RSI, широко используется стохастический осциллятор для определения состояний Overbought и Oversold. Он измеряет, где находится цена закрытия сегодня относительно диапазона High-Low за выбранный период. Когда %K (основное значение стохастика) превышает 80, это указывает на Overbought, а при падении ниже 20 — на Oversold.

Mean Reversal — стратегия покупки и продажи при отклонениях цены

При использовании RSI overbought и Oversold в реальной торговле популярна стратегия Mean Reversal. Ее идея — что высокие или низкие цены относительно среднего — временные явления, и цена вернется к равновесию.

Пример торговли по стратегии Mean Reversal:

1. Используем MA200 для определения основного тренда: цена, движущаяся выше MA200, указывает на восходящий тренд, ниже — на нисходящий. Если цена движется вместе с MA200, тренд считается неопределенным (Sideway).

2. Устанавливаем уровни RSI для входа: Overbought при RSI > 90, Oversold при RSI < 10. В условиях бокового рынка можно использовать уровни 70/30.

3. Когда цена достигает определенного уровня, совершаем покупку (на уровне Oversold) или продажу (на уровне Overbought).

4. Закрываем позицию, когда цена возвращается к скользящей средней, например, SMA5.

Пример сделки по USDJPY на 2-часовом таймфрейме: Цена USDJPY показывает слабый восходящий тренд выше MA200 и колеблется в диапазоне. Когда RSI достигает уровня Oversold (примерно 35), покупаем в рамках слабого восходящего тренда, устанавливаем стоп-лосс (Stop Loss) на предыдущем минимуме и закрываем позицию, когда цена достигает MA25.

Divergence — обнаружение смены тренда

Еще одна стратегия — торговля по Divergence, которая возникает, когда цена движется сильно, а RSI показывает слабость (или наоборот). Такой сценарий часто служит сигналом о смене тренда.

Пример стратегии Divergence:

1. Ищем явные ценовые модели, например, Double Top или Double Bottom, подтвержденные Divergence RSI.

2. Когда цена формирует последовательные минимумы (Lower Low), а RSI не подтверждает этим — формирует более высокие минимумы, — ищем точку входа.

3. Вход осуществляется при пробое важной скользящей средней, например, MA25.

4. Закрываем позицию, когда появляется сигнал о новом тренде или Divergence в противоположном направлении.

Пример сделки по WTI на 2-часовом таймфрейме: Цена WTI формирует два минимума, второй ниже первого (Lower Low), но RSI показывает более высокий минимум, что указывает на Bullish Divergence. При пробое вверх MA25 покупаем, устанавливаем стоп-лосс на предыдущий минимум.

Предостережения при использовании RSI Overbought

Несмотря на полезность сигналов Overbought и Oversold, важно помнить, что:

• Цена может оставаться Overbought долго: в сильном восходящем тренде RSI может оставаться в зоне Overbought неделями. Не стоит сразу покупать при появлении сигнала Overbought.

• Подтверждение другими инструментами: рекомендуется использовать RSI вместе с линиями сопротивления/поддержки или скользящими средними для повышения надежности.

• Настройка уровней RSI: уровни 70/30 или 80/20 подбираются в зависимости от волатильности актива.

Итог

Понимание RSI overbought — что это — это умение читать рыночные сигналы более осознанно. Использование стратегий Mean Reversal или Divergence делает этот инструмент важной частью арсенала профессионального трейдера. Однако важно помнить, что никакой индикатор не дает 100% гарантий, поэтому комбинирование нескольких методов, управление рисками и накопленный опыт — ключи к успеху в торговле.