Коэффициент фондирования рассчитывается не позициями на рынке быков и медведей, а от разницы между ценой фьючерсных контрактов и индексной ценой;

То есть, если много длинных ордеров моментально поступает на рынок и недостаточно коротких ордеров от покупателей, то фьючерсный курс может временно повыситься, и ставка финансирования возрастет.
Последние цены показывают, что цены насоса, длинные позиции собраны в ликвидность, но комиссии все еще низкие.
Причина заключается в том, что в связи с входом длинных позиций на фьючерсном рынке и достаточной активностью Yapıcı фьючерсные сделки не приносят большого премиума и не увеличивают ставку финансирования до достаточно высокого уровня;
С другой стороны, сосредоточение Ликвидити на длинных позициях в картографии ликвидности указывает на то, что сторона, устанавливающая цену (рыночные покупатели), имеет более высокий кредитный рычаг на длинных позициях, а короткие позиции обычно имеют более низкий кредитный рычаг, и ликвидность не накапливается в значительной степени, что означает, что цена стоп-аута высока, следовательно, это не может быть показано в ежемесячном интервале.
Когда два фактора соединяются, большинство коротких ордеров проходят пассивно, и несмотря на то, что объем небольшой, комиссии не увеличиваются. Кроме того, на карте ликвидации есть открытые ордера, в которых не показаны большие короткие позиции из-за низкого уровня кредитного плеча коротких ордеров (цена взрыва коротких ордеров довольно высока).