Les champions olympiques font-ils aussi du MEME ? Un spectacle en direct ou un coup marketing ?

Références : “Comprendre en un coup d’œil : qu’est-ce que le rapport hebdomadaire sur les positions de la CFTC”

Le dernier rapport hebdomadaire sur les avoirs de contrats à terme BTC du CFTC CME, publié le 27 mai, (du 17 mai au 23 mai) indique que le total des avoirs de contrats standard BTC reste inchangé à 13043, une situation très rare où il n’y a pas eu de variation tout au long de la semaine, témoignant de l’indécision du marché.

Le plus grand distributeur de comptelong a réduit ses positions de 558 à 546, tandis que les positions short ont diminué de 2469 à 2437, marquant ainsi une baisse continue pendant six semaines. Ce type de compte n’a pas suivi la tendance nette longue des précédentes périodes statistiques, passant à une réduction légèrement synchronisée des positions longues et courtes. L’attitude nette longue exprimée au cours des périodes statistiques précédentes s’est quelque peu atténuée, alimentant davantage le sentiment de confusion général sur le marché.

La position longue de l’institution de gestion d’actifs est passée de 6349 à 6373, tandis que la position short est passée de 169 à 180. Au cours de la période de statistiques la plus récente, l’institution de gestion d’actifs a effectué des réductions de positions à la fois longues et courtes de manière synchronisée, poursuivant la stratégie de rééquilibrage de la période de statistiques précédente. Cependant, les données sur la répartition des positions longues et courtes n’ont pas connu de changement significatif, ce qui indique que cette compte n’a pas encore de préférence claire pour les positions longues ou courtes au cours des derniers cycles de statistiques.

Le fonds à effet de levier long est passé de 2337 à 2184, tandis que le fonds à effet de levier court est passé de 7062 à 7078, avec une légère Hausse. Ces comptes ont effectué des ajustements nets à la baisse au cours de la période de statistiques la plus récente, et les ordres longs ont été considérablement réduits. Ces comptes ont abandonné leur stratégie d’ajustement net à la hausse précédente au cours de la période de statistiques précédente et ont poursuivi leur stratégie d’ajustement net à la baisse au cours de la période de statistiques la plus récente. L’orientation nette des ajustements à la baisse de ces comptes au cours de la période de statistiques la plus récente doit encore être examinée, et une observation continue sera nécessaire au cours de la prochaine période de statistiques.

Les Grands investisseurs ont augmenté leurs positions long sur leur compte Hausse de 953 à 1189, ce qui a atteint un nouveau record sur presque dix périodes statistiques. Les positions short restent stables à 949. Les Grands investisseurs ont effectué un rééquilibrage net en faveur des positions long au cours de la dernière période statistique, ce qui a renforcé leur avantage en termes de pourcentage de positions long. Les Grands investisseurs sont devenus le type de compte le plus haussier au cours de la dernière période statistique.

investisseur détaillantlong头寸自 1334 下降至 1207，shorts头寸自 882 下降至 855，investisseur détaillant在最新统计周期内进行了多空双向同步减持，多单持仓占比进一步下降，并创出近 11 个统计周期新低，investisseur détaillant对于后市的悲观情绪达到近期高点。

Le volume total des contrats à terme BTC a chuté de 10506 à 10042.

Le nombre de positions long a chuté de 503 à 557, tandis que le nombre de positions short est passé de 2429 à 2265 pour ce type de compte, ce qui a entraîné un rééquilibrage net des positions long dans les contrats mini, combiné avec les résultats de rééquilibrage des contrats standard, ce type de compte court terme manque effectivement de préférence unilatérale claire.

Les positions long de l’institution de gestion d’actifs sont passées de 362 à 341, les positions short sont passées de 632 à 636, et l’institution de gestion d’actifs a une fois de plus effectué un ajustement net à la baisse dans les contrats à terme miniatures, avec une portée limitée en raison de l’ampleur limitée de l’ajustement.

Le fonds de levier long a augmenté de 3632 Hausse à 3832, tandis que le fonds de levier short a augmenté de 3459 Hausse à 3784. Le fonds de levier a augmenté à la fois dans les positions long et short au cours de la période de statistiques la plus récente, avec des niveaux de positions long et short à peu près équilibrés. Cela n’affecte pas l’attitude nette de ces positions dans les contrats à terme standard, tout en posant une base solide pour une orientation plus claire lors de la prochaine période de statistiques.

Les positions long des Grands investisseurs sont passées de 2063 à 1838, tandis que les positions short sont passées de 1280 à 1270. Ce type de compte a augmenté de manière synchronisée à la fois dans les positions long et short au cours de la dernière période de statistiques, ce qui correspond aux ajustements de risque effectués pour les contrats standard et mini.

positions long自 2635 下降至 2598，positions short自 1395 下降至 1202。